SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO Explorando o Perfil de Volume No último artigo da série, discutimos idéias de negociação robustas, comparando médias móveis com uma estratégia de fuga de canais, mostrando como o último é de muito maior valor e como o uso de um sistema de média móvel pode mostrar excelentes resultados em Back testing, mas pode ser fatalmente falho na negociação real. A estratégia de breakout do canal, ao mesmo tempo que teve estatísticas de desempenho menos impressionantes durante o teste de amostras de amostras de lquecedores, apresentou desempenho robusto ao longo do tempo, com os mesmos parâmetros fornecendo uma vantagem robusta ao longo do tempo. A razão pela qual os sistemas de fuga de canais resistiram ao teste do tempo é provável porque a tendência dos mercados a longo prazo e um novo aumento de vários meses sempre terá muito mais significado psicológico do que o cruzamento de duas médias móveis arbitrárias. Os resultados confirmam fortemente o argumento de que qualquer sistema baseado em um comportamento de mercado previsível, provavelmente seja muito mais robusto do que um baseado em algoritmos matemáticos arbitrários. Portanto, neste artigo, vamos explorar outro aspecto explorável do comportamento previsível nos mercados, que é muito mais curto na natureza, ou seja, quando os comerciantes começam e finalizam seu dia de negociação. Isso foi explorado nos mercados de futuros com estratégias como a abertura do intervalo de abertura. Volume e Hora do Dia A Truta Monroe, que fez bilhões de negociações sistemáticas, fez algumas observações interessantes sobre os mercados futuros quando perguntado sobre os momentos mais líquidos do dia, em sua entrevista em lsquoThe New Market Wizardrsquo de Jack Schwager. Ldquo O período mais líquido é a abertura. A liquidez começa a cair muito rapidamente após a abertura. O segundo momento mais líquido do dia é o fim. O volume de negociação tipicamente forma uma curva em forma de U ao longo do dayhellip Geralmente, esses padrões se mantêm em quase todos os mercados. Itrsquos, de fato, é bastante surpreendente. O perfil de volume do perfil do volume 174. O Perfil de volume, é uma técnica que foi usada pela primeira vez por comerciantes de futuros usando dados disponíveis apenas para negociantes de piso nas bolsas de futuros. Representa a estrutura interna fundamental da ação de preços em que e por que o preço se moveu. Não é considerado como um indicador no sentido tradicional porque um indicador implica algo aplicado na superfície, ou seja, Fibonacci ou médias móveis com base em preços históricos. Mas eles não são baseados em fatores fundamentais que afetam o preço, o volume e o sentimento dos movimentos do mercado. Em vez disso, a maioria deles usa o preço para extrapolar algum outro número que os comerciantes usam para tomar ações. Na verdade, essa é uma grande parte da razão pela qual os indicadores realmente funcionam. Eles são usados por uma grande parte dos participantes do mercado para que eles se refletem na ação de preço. O volume é uma leitura popular entre comerciantes e investidores, mas é principalmente plotado ao longo da escala de tempo. Quando o volume é plotado sobre a escala de preços, você obtém uma imagem completamente diferente. Você pode ver que existem preços que têm uma grande quantidade de volume e preços que têm muito menos volume. O efeito sobre o preço é que os preços de alto volume são geralmente aceitos pelo mercado e o preço tende a girar, ou balançar em um intervalo, em torno desse nível de preço. Os preços com muito pouco volume geralmente têm pouca aceitação pelo mercado, portanto, esses níveis de preços são rejeitados. O rejeição não implica que esse preço salte na direção oposta, porém significa que ele gasta muito pouco tempo nesse nível, o oposto dos níveis de alto volume. Perfil composto semanal para o EURUSD Você pode imaginar nós de alto volume e de baixo volume como quase como a gravidade. Há mais gravidade nos nós de alto volume e nos nós de baixo volume há pouca ou nenhuma gravidade. Portanto, o preço é facilmente afetado quando está no vácuo de baixa gravidade do espaço, se tiver uma alta velocidade que se aproxima de uma área de baixa gravidade, pode passar rapidamente. Mas, se ainda assim, poderia muito bem ser pressionado em qualquer direção por um pequeno afluxo de novos pedidos. VPOC - Ponto de controle do volume O ponto de controle nos termos do perfil de volume representa o preço mais comercializado mais próximo do centro do intervalo. Importância do VPOC é que este é o preço que mais aceitou os compradores e os vendedores (para cada comprador, há um vendedor). O mercado tem preço em todas as variáveis conhecidas e considera que esse preço é o mais favorável para entrar e sair do instrumento negociado. HVN - Nó de alto volume Isto descreve uma gama de preços onde há uma quantidade particularmente grande de volume ou abaulamento no perfil. Por que é significativo Pense em por que teria tantos contratos. Por que muitas negociações foram executadas a esses preços Ao negociar através de HVNs ou VPOCs, o mercado tende a ficar preso na lama ou no meu exemplo favorito: os preços são muito parecidos com uma bola de golfe saltando em bruto. Há momentos em que você tem uma porção abaulada do perfil que não tem contratos suficientes negociados lá para torná-lo um VPOC. Isso é descrito como um HVN. LVN - Nó de baixo volume Isso descreve uma gama de preços onde há uma quantidade particularmente baixa de volume ou mergulho no perfil. Os LVNs representam áreas onde não houve muita facilitação entre compradores e vendedores. Esta é geralmente uma área que é rapidamente rejeitada pelos participantes. No exemplo do golfe, o comportamento do mercado é semelhante a uma bola de golfe saltando em concreto. É relativamente rápido e agressivo. Um perfil composto é um perfil de volume que inclui dados de mais de uma sessão. Nota: Sessões no Forex também podem ser implementadas através do tempo final da sessão dos EUA e do início da sessão australiana. Eu só tenho interesse em perfis de dados que ocorrem durante as horas regulares de negociação. Às vezes, a imagem grande exige que eu veja o que está acontecendo em várias sessões para determinar áreas de alto volume, áreas de baixo volume e VPOC de várias sessões importantes. CHVNCLVN - Composto HVN e Composto LVN Igual ao HVNLVN descrito, mas é derivado do perfil composto em vez de um perfil intradía. Aplicação de perfil de volume no Forex Em Forex, o volume não está estabelecido em uma troca. Mas cada corretor fornece dados de volume de ticks para sua própria base de clientes. Pode-se argumentar que os corretores com o maior capital líquido de seus clientes fornecem os melhores dados de volume de ticks. Os dados de volume de Ticker significam que todos os negócios são relatados, mas não a quantidade negociada. Nossas observações, especialmente no Forex, são que as tendências humanas criam principalmente as mesmas acumulações de volume a preços, pelo menos nas escalas maiores. Você pode experimentar perfis de diferentes formas de brokers. Muitos dos níveis em que essas acumulações (ou sua falta) ocorrem coincidem com níveis de diferentes pontos de vista de análise. Isso faz sentido, porque se muitos comerciantes estão procurando uma média móvel ou um retracement de Fibonacci, eles vão colocar muitos negócios lá. As plataformas ótimas que possuem capacidade de perfil de volume são InvestorRT da Linnsoft, que pode receber feeds de vários corretores de futuros. O Market Delta é outro sistema de gráficos de nível profissional que requer feeds de futuros ou corretores de Forex. Finalmente, o serviço Bloomberg Professional com taxas de negociação de Forex composto, além de lotes de EBS, são comercializados a partir de fontes de negociação interbancárias. Este serviço possui excelentes recursos de gráficos de perfil de volume incorporados e constitui alguns dos melhores dados de troca de câmbio disponíveis. Existe, é claro, a querida plataforma Metatrader que quase todos os corretores de varejo oferecem. A comparação dos vários dados de volume dos corretores de varejo no Metatrader produziu essencialmente os mesmos resultados. Veja o artigo Fluxos de volume no Forex para um olhar aprofundado no volume Forex de varejo. Você pode baixar o indicador para traçar perfis de volume abaixo e há informações adicionais do desenvolvedor neste fórum. MP para MetaTrader 4 Platform SDX-TzPivots indicador para MetaTrader - Indicador muito útil para traçar pontos de pivô diários, altos, baixos, fechados e níveis de abertura. Tempo ajustável para qualquer sessão de mercado. AllPivotsv2 - Traça pontos de pivô semanais e mensais adicionais para gráficos de quadros de tempo mais longos. Indicadores adicionais podem ser encontrados aqui.
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